現在のお住まいは高断熱高気密住宅ですか。それとも一般的な普通のお住まいでしょうか。
隣から話声や咳払いなども聞こえてきますか。それとも主に足音だけでしょうか。
音の伝搬は幾つかの経路がありますので,それを突き止めないと対策を取るのは難しいです。
音の種類からして,もしも地盤を通しての音の伝搬であれば,対策はかなり困難かと思います。
空気伝搬の場合は幾つかの対策が考えられますが,自宅とお隣の建物の形状や容積が似ていて,音が共鳴している場合には対策は難しくなります。

状況をお聞きした範囲で考えると,断言はできませんが,これからできる根本的な対策はとても難しそうに思います。
隣家の音がかなり気になるでしょうかね。
例えば寝る時に困るということであれば,寝室だけでも防音室にすると,かなり改善できるかもしれません。
ピアノの防音レッスン室の工事に慣れた業者に依頼されるといいでしょう。
費用はかなり掛かります。
隣家との間にブロック塀を設ける程度ではあまり効果は期待できないと思います。
2階の屋根まで届く刑務所のような塀を作るわけにはいきませんよね。

古来より,家のつくりようは夏をむねとすべしと言われ,日本の家造りは風通しの良い開放的な家を目指してきました。
暑さ寒さは我慢して,自然と共に暮らすという生き方です。
その是非は別としても,騒音に対して脆弱な面があるのは仕方無い面がありますね。
北海道では一般的になっている本格的な高断熱高気密住宅であれば,家全体が防音構造になっているので,近隣の騒音に悩まされることはほとんど無いのですが。
その代わり,窓を閉めていると鳥の声や虫の音は聞こえませんし,多少の雨が降っても気づきませんので,季節の変化が分かりにくくなる面はありますね。

後付けで樹脂サッシ,ペアガラスの窓が各社から提供されています。
隣家の足音に対する効果はやってみないと分かりませんが,一般的な騒音に対する効果は期待できると思います。
また窓の結露対策としても効果がありますし,若干の省エネ効果もあるでしょう。
「後付け・樹脂サッシ・ペアガラス」で検索すると各社の窓がヒットすると思います。
外側の窓はそのまま残しますので,合わせると三重構造の窓になります。
これで足音も軽減されるといいのですが,やってみないと分かりません。